2009年10月银行从业资格考试风险管理试题(7)

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参考答案： Y     答案解析： 计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率;二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。
5、计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。
6、根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 杠杆比率用来衡量企业所有者留用自由资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和流动比率。
7、杠杆比率用来衡量企业所有者留用自由资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和利息偿付比率。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离。
8、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。( )
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参考答案： N     答案解析： 信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。
9、信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。( )
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参考答案： N     答案解析： 商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人循环零售贷款。
10、商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。
11、如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过90天以上属于违约的一种情况。
12、按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。( )
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参考答案： N     答案解析： 最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，可以由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，也可以由外部专家/顾问担任。
13、最高风险管理委员会以及业务单位风险管理委员会委员，必须由商业银行内部具有丰富管理经验的人士担任，不能由外部专家/顾问担任。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 从全球金融风险管理实践看，集中型风险管理部门包括了商业银行风险管理的核心要素，由于在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，所以分散型风险管理部门不是必须包括商业银行风险管理的核心要素。
14、无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 在商业银行中，起维护市场信心，充分维护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。
15、在商业银行中，起维护市场信心充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 经济资本主要是用来抵御商业银行的非预期损失的。
16、经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )
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参考答案： N     答案解析： 商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核。
17、商业银行经济资本配置的作用主要体现在资产管理和负债管理。 ( )
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参考答案： Y     答案解析： 传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。
18、现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。( )
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参考答案： N     答案解析： 无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。从这个意义上来说，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。
19、声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，不会给商业银行创造附加价值。( )
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参考答案： N     答案解析： 商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
20、商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 ( B)
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