2009年10月银行从业资格考试风险管理试题

2009年10月银行从业资格考试风险管理试题

 
单选题多选题判断题单选题
（每小题1分，共80分）
参考答案： C     答案解析： 业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任，所以C项正确。
1、( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。
 A.风险管理部门  B.高级管理部门  C.业务管理部门  D.内部审计部门  
参考答案： C     答案解析： 当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”，所以C项正确。
2、当来源金额( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
 A.小于  B.等于  C.大于  D.无所谓  
参考答案： C     答案解析： 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。例如，由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的流动性风险，所以C项正确。
3、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。
 A.操作风险  B.市场风险  C.流动性风险  D.信用风险  
参考答案： B     答案解析： 短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
4、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
 A.累计总敞口头寸法  B.短边法  C.净敞口头寸法  D.以上都不对  
参考答案： C     答案解析： 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，所以C项正确。
5、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。
 A.久期缺口  B.现金缺口  C.融资缺口  D.信贷缺口  
参考答案： B     答案解析： 在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性指标是衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率。流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不应低于25%。
6、在《商业银行风险监管核心指标》中，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于( )。
 A.30%  B.25%  C.50%  D.75%  
参考答案： D     答案解析： A项属于产业风险;B项属于技术风险;C项属于品牌风险。
7、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列哪一项属于商业银行面临的项目风险?( )
 A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈  B.银行的信息系统安全性存在风险  C.银行缺乏独特的品牌形象  D.银行产品开发失败  
参考答案： D     答案解析： 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的;二是预防工作有助于避免或减少风险事件的未来损失;三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。故D项不符合题意。
8、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设?( )
 A.准确预测未来风险事件  B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失  C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会  D.风险是无法避免的  
参考答案： B     答案解析： 在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理的反馈循环给战略目标。
9、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于哪两项活动的反馈循环?( )
 A.战略方案选择和公司治理  B.战略实施和战略风险管理  C.风险监测和运营绩效  D.风险识别和整体战略  
参考答案： D     答案解析： ABC项都是商业银行声誉管理体系应当重点强调的内容，D项错误。
10、下列哪项不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容?( )
 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念  B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值  C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警  D.实现银行利润的最大化  
参考答案： C     答案解析： 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评有助于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。故C项正确。
11、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。
 A.解决表面问题，不须深究  B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓  C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理  D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视  
参考答案： A     答案解析： 杠杆比率是用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力。流动性比率是用来判断企业归还短期债务的能力。效率比率是体现管理层管理和控制资产的能力。
12、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。
 A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力  B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力  C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力  D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力  
参考答案： C     答案解析： 最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险。
13、甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。
 A.合理，可以用利润来偿还贷款  B.合理，可以给银行带来利息收入  C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资  D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降  
参考答案： B     答案解析： 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标，所以B项错误。
14、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。
 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标  B.核心负债比例属于商业银行信用性监管核心指标  C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标  D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算  
参考答案： D     答案解析： 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%，所以A项错误;人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%，所以B项错误;核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额×100%，所以C项错误。流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%，选项D正确。
15、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。
 A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额×100%  B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额×l00%  C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额×l00%  D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产×100%  
参考答案： D     答案解析： 自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理，所以D项正确。
16、自我评估法的主要目标是( )。
 A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制  B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化  C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围  D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理  
参考答案： A     答案解析： 非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。如人力资源配置不当风险属于非流程风险，所以A项正确。
 

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