2009年5月银行从业资格考试风险管理试题

2009年5月银行从业资格考试风险管理试题

 
单选题多选题判断题单选题
（每小题1分，共80分）
参考答案： C     答案解析： 个人信贷业务品种包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人经营贷款、个人质押贷款，C项属于柜台业务。
1、下列不属于个人信贷业务品种的是( )。
 A.个人住房按揭贷款  B.个人大额耐用消费品贷款  C.存取款  D.个人经营贷款  
参考答案： D     答案解析： 资金交易业务可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
2、( )可以分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。
 A.代理业务  B.法人信贷业务  C.个人信贷业务  D.资金交易业务  
参考答案： B     答案解析： 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上、从已知到未知三种。
3、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括( )。
 A.由表及里  B.自上而下  C.自下而上  D.从已知到未知  
参考答案： A     答案解析： 邓肯．威尔逊开发出了因果关系,模型方法。
4、邓肯．威尔逊开发出了( )方法。
 A.因果关系模型  B.关键风险指标  C.风险诱因  D.风险缓释  
参考答案： B     答案解析： 变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强。
5、资产流动性强的表现是( )。
 A.变现能力强，所付成本高  B.变现能力强，所付成本低  C.变现能力弱，所付成本低  D.变现能力弱，所付成本高  
参考答案： B     答案解析： 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
6、商业银行对( )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
 A.汇率  B.利率  C.宏观经济政策  D.市场价格  
参考答案： A     答案解析： 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产=(8+12)/2000=0．01，所以A项正确。
7、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为l2亿元，现金头寸8亿元，总的负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。
 A.0．01  B.0．02  C.0．03  D.0．04  
参考答案： B     答案解析： 战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告、内部审计、应急方案。
8、下列不属于战略风险流程的是( )。
 A.战略风险评估  B.外部审计  C.内部审计  D.监测和报告  
参考答案： D     答案解析： A项收益下降属于产业风险;B项技术故障造成经济损失属于技术风险;C项开拓企业信用卡业务属于竞争对手风险;D项产品研发失败属于项目风险。
9、下列属于商业银行面临的项目风险的是( )。
 A.收益下降  B.技术故障造成经济损失  C.开拓企业信用卡业务  D.产品研发失败  
参考答案： B     答案解析： 商业银行所采用的信息系统安全性极为重要。
10、商业银行所采用的信息系统( )极为重要。
 A.适用性  B.安全性  C.前瞻性  D.便捷性  
参考答案： D     答案解析： 战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(例如财务风险、运营以及多种风险因素)。
11、战略风险的类型包括( )。
 A.品牌风险  B.竞争对手风险  C.客户风险  D.以上全对  
参考答案： C     答案解析： 商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。
12、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。
 A.流动性风险指标  B.信用风险指标  C.风险抵补类指标  D.操作风险指标  
参考答案： C     答案解析： 良好的银行监管的标准的是促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国商业银行在国际金融服务中的竞争力;对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为;鼓励公平竞争，反对无序竞争;高效、节约地使用一切监管资源;所以ABD项正确。对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制，所以C项错误。
13、下列不属于良好的银行监管的标准的是( )。
 A.对各类监管设限做到科学合理  B.鼓励公平竞争  C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制  D.高效、节约的使用一切监管资源  
参考答案： B     答案解析： 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，所以B项正确。
14、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。
 A.盈利能力  B.不良贷款迁徙率  C.准备资金充足程度  D.资本充足程度  
参考答案： C     答案解析： 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响，所以C项正确。
15、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。
 A.数量、复杂性、及时性  B.运行速度、复杂性、便捷性  C.质量、数量、及时性  D.质量、及时性、便捷性  
参考答案： A     答案解析： 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，BCD属于现金类资产;A项评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券属于高质量的金融工具，所以A项正确。
16、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。
 A.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券  B.银行存单  C.本外币现金  D.黄金  
参考答案： C     答案解析： CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括资本充足性、流动性、市场风险敏感度，所以C项正确。
17、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括( )因素。
 A.资本充足性、不良资产比率、客户结构  B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度  C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度  D.核心竞争力、流动性、客户结构  
参考答案： B     答案解析： 表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算，所以ACD正确。利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的重置资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得，所以B项错误。
18、关于表外项目说法错误的是( )。
 A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产  B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得  C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算  D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产  
参考答案： C     答案解析： 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
19、( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
 A.标准法  B.基本指标法  C.高级计量法  D.因果模型法  
参考答案： B     答案解析： 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，β因子等于15%的是代理业务，所以B项正确。
20、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于l5%?( )
 A.商业银行业务  B.代理业务  C.公司金融  D.资产管理  
参考答案： D     答案解析： 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。本国政府或商业银行海外机构所在地政府新兴的立法，公共利益集团持续的压力/运动，极端组织的行动或政变，这些均属于政治风险。所以ABC项正确。D项国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策属于外部事件的监管规定风险。
21、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
 A.政府新兴的立法  B.公共利益集团持续的压力/运动  C.极端组织的行动或政变  D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策  
参考答案： D     答案解析： 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来操作风险。
22、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。
 A.市场风险  B.声誉风险  C.信用风险  D.操作风险  
参考答案： A     答案解析： 健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段，所以A项正确。
23、( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
 A.健全的内部控制体系  B.完善激励约束机制  C.完善的公司治理  D.以上都正确  
参考答案： B     答案解析： 商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于操作风险。
24、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于( )。
 A.战略风险  B.操作风险  C.信用风险  D.市场风险  
参考答案： B     答案解析： 建立完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。
25、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
 A.建立完善的内部控制体系  B.建立完善的公司治理结构  C.加强外部监管体制建设  D.建立完善的信息管理系统  
参考答案： C     答案解析： 在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
26、在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
 A.内部欺诈  B.产品设计缺陷  C.外部欺诈  D.业务外包  
参考答案： C     答案解析： 法人信贷业务是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
27、( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
 A.柜台业务  B.个人信贷业务  C.法人信贷业务  D.资金交易业务  
参考答案： D     答案解析： 交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误。
28、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
 A.市场价格发生重大变化引起的定价差异  B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别  C.由于产品成本增加，出现定价困难  D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误  
参考答案： B     答案解析： 短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规引发的操作风险。
29、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素?( )
 A.交易不报告  B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长  C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷  D.有组织的劳工运动  
参考答案： D     答案解析： 常用的市场限额风险有交易限额、风险限额、止损限额，所以D项不正确。
30、下列不属于常用的市场限额风险的是( )。
 A.交易限额  B.风险限额  C.止损限额  D.定价限额  
参考答案： A     答案解析： 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，缺口分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响，所以A项正确。
31、缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。
 A.短期收益  B.长期收益  C.中期收益  D.经济价值  
参考答案： B     答案解析： 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计，所以B项正确。
32、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。
 A.模拟分析和事后检验  B.敏感性分析和情景分析  C.敏感性分析和事后检验  D.风险价值和情景分析  
参考答案： A     答案解析： 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险最高，所以A项正确。
33、以下关于久期的论述正确的是( )。
 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高  B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析  
参考答案： B     答案解析： 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，所以B项正确。
34、如果某商业银行持有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。
 A.700万美元  B.300万美元  C.600万美元  D.500万美元  
参考答案： C     答案解析： 期权价值由时间价值和内在价值组成，所以A项正确;当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，所以期权价值即为时间价值，所以在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值，B项正确;对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的内在价值为零，所以C项错误;由于期权的执行价格比现在的即期市场价格差，所以价外期权的内在价值为零，D项正确。
 

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