2009年5月银行从业资格考试风险管理试题(3)

72、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。
 A.风险对冲  B.风险转移  C.风险规避  D.风险分散  
参考答案： A     答案解析： 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
73、( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
 A.市场风险  B.信用风险  C.操作风险  D.流动性风险  
参考答案： B     答案解析： 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理偏重于资产业务的风险管理。商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、项目调查、严格审批、减少信用放贷等各种措施和手段来减少、防范资产业务损失的发生，所以B项正确。
74、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管理阶段的是( )。
 A.负债风险管理模式阶段  B.资产风险管理模式阶段  C.资产负债风险管理模式阶段  D.全面风险管理模式阶段  
参考答案： A     答案解析： 绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=11000-10000-l000元，所以A项正确。
75、假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是( )。
 A.1000元  B.100元  C.9．9%  D.10%  
参考答案： C     答案解析： 在商业银行风险管理理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，所以ABD项正确，不存在综合风险管理模式。
76、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
 A.资产风险管理模式  B.负债风险管理模式  C.综合风险管理模式  D.全面风险管理模式  
参考答案： B     答案解析： 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。
77、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
 A.特殊性、非营利性．  B.普遍性、非营利性  C.特殊性、营利性  D.普遍性、营利性  
参考答案： D     答案解析： 健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。
78、健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。
 A.自觉管理  B.系统管理  C.微观管理  D.非系统管理  
参考答案： D     答案解析： 金融风险可能造成的损失的包括预期损失、灾难性损失、非预期损失。
79、下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
 A.预期损失  B.非预期损失  C.灾难性损失  D.非灾难性损失  
参考答案： C     答案解析： 风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性;风险是损失的可能性;风险是未来结果对期望的偏离;所以C项正确。风险与损失大小、分布有密切关系，但绝不等于损失本身，所以ABD项错误。
80、风险是指( )。
 A.损失的大小  B.损失的分布  C.未来结果的不确定性  D.收益的分布  
多选题
（每小题1分，共40分）
参考答案： [C, E] 答案解析： 缺口分析、久期分析是资产负债风险管理的重要分析手段，所以CE项正确。
1、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有( )。
 A.定量分析  B.实证分析  C.久期分析  D.定性分析  E.缺口分析  
参考答案： [A, B, D] 答案解析： 全面风险管理体系的三个维度分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层级，所以ABD项正确。
2、全面风险管理体系的三个维度分别是( )。
 A.全面风险管理要素  B.企业的目标  C.企业的内部结构  D.企业的各个层级  E.企业的规模  
参考答案： [ABC, D, E] 答案解析： 商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，ABCDE为商业银行资本的五个主要方面的体现，所以ABCDE为正确答案。
3、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。
 A.资本为商业银行提供融资  B.吸收和消化损失  C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担  D.维持市场信心  E.是商业银行风险管理根本的驱动力  
参考答案： [B, C, D] 答案解析： 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布，所以A项错误;关于x=u对称，在x=u处曲线最高;整个曲线下的面积为1;当u=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布，所以BCD项正确;若固定u，σ大时，曲线矮而胖，所以E项错误。
4、下列关于正态分布图的说法正确的是( )。
 A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布  B.整个曲线下的面积为l  C.关于x=u对称，在x=u处曲线最高  D.当u=o，σ=1时，称正态分布为标准正态分布  E.若固定u，σ大时，曲线瘦而高  
参考答案： [A, B, D, E] 答案解析： 对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用保险手段来转移，所以ABDE项错误。
5、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是( )。
 A.提取损失准备金  B.冲减利润  C.保险手段  D.资本金  E.核心资本  
参考答案： [A, C, D, E] 答案解析： 商业银行风险管理部门的职责包括：(1)监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;(2)核准复杂金融产品的定价模型;(3)协助财务控制人员进行价格评估;(4)全面掌握商业银行的整体风险状况;所以ACDE项正确。B项“确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构，，属于高级管理层的职责，所以B项错误。
6、商业银行风险管理部门的职责包括( )。
 A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额  B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构  C.核准复杂金融产品的定价模型  D.协助财务控制人员进行价格评估  E.全面掌握商业银行的整体风险状况  
参考答案： [A, B, C, D] 答案解析： 商业银行内部控制的主要原则包括全面、审慎、有效、独立的原则。
7、商业银行内部控制的主要原则包括( )。
 A.全面  B.审慎  C.有效  D.独立  E.安全  
参考答案： [A, C, E] 答案解析： 商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用，商业银行风险管理是商业银行核心竞争力的体现，所以A项正确B项错误;风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面，战略目标包括风险管理目标，所以C项正确D项错误;风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径，所以E项正确。
8、下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系说法正确的是( )。
 A.商业银行管理战略与风险管理密切相关，相互作用  B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现  C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面  D.风险管理目标包括战略目标  E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径  
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析： 法律/合规部门主要承担的职责包括协助制定法律政策，适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求，开展法律培训和教育项目，关注、正确理解法律/合规/监管要求以及最新发展，为高级管理层提供建议，参与商业银行的组织架构和业务流程再造，所以ABCE正确，经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的内容。
9、法律/合规部门主要承担的职责包括( )。
 A.协助制定法律政策  B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求  C.开展法律培训和教育项目  D.经营管理的合规性和合规部门工作情况  E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造  
参考答案： [B, C, D, E] 答案解析： 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利，保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管。所以BCDE正确，A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。
10、经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到( )。
 A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制  B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇  C.确认利益相关者的合法权利  D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息  E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管  
参考答案： [ABC, D, E] 答案解析： 我国监管当局出台的贷款五级分类包含正常、关注、次级、可疑、损失的贷款。
11、我国监管当局出台的贷款五级分类包含( )等级的贷款。
 A.正常  B.关注  C.次级  D.可疑  E.损失  
参考答案： [A, B, C, D] 答案解析： 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以ABCD项正确。
12、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。
 A.经销商风险  B.借款人的经济财务状况恶化的风险  C.由于房产价值下跌导致超额押值不足  D.假按揭风险  E.国家干预房价  
参考答案： [A, B, C] 答案解析： KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括零息债券的非违约率、零息贷款承诺的利息、与贷款相同期限的零息国债的收益率、贷款的回收率，所以ABC项正确。
13、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
 A.零息贷款承诺的利息  B.与贷款相同期限的零息国债的收益率  C.零息债券的非违约率  D.借款企业规模  E.借款企业的市场价值  
参考答案： [B, D] 答案解析： 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑应收账款收回的可能性、应收账款收回的时间预期，所以BD项正确。
14、企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。
 A.资产总额  B.应收账款收回的可能性  C.没有考虑存货  D.应收账款收回的时间预期  E.待摊费用  
参考答案： [ABC, D, E] 答案解析： 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备相关性、全面性、可靠性、及时性、可比性特征，所以选项全部正确。
15、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?( )
 A.相关性  B.全面性  C.可靠性  D.及时性  E.可比性  
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析： 商业银行进行贷款定价，一般由资金成本、经营成本、风险成本、资本成本因素决定，所以ABCE项正确。
16、商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。
 A.资金成本  B.经营成本  C.风险成本  D.监管资本  E.资本成本  
参考答案： [ABC, D, E] 答案解析： 对企业信用风险分析的5Cs指标包括：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境’所以ABCDE为正确选项。
17、对企业信用风险分析的5Cs指标包括( )。
 A.品德  B.资本  C.还款能力  D.抵押  E.经营环境  
参考答案： [A, B, E] 答案解析： 商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则，所以ABE项正确。
18、商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。
 A.展期重审原则  B.统一考虑原则  C.公平竞争的原则  D.后续监督原则  E.审贷分离原则  
参考答案： [C, D] 答案解析： 关于贷款转让的程序第一步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;第二步是对资产组合进行评估;所以AB项错误;第三步是为投资者提供详细信息'使他们能够评估贷款的风险;第四步是双方协商确定购买价格;所以CD项正确;第五步是签署转让协议;第六步是办理贷款转让手续，所以E项不正确。
19、下列关于贷款转让的程序说法正确的是( )。
 A.第一步是对资产组合进行评估  B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中  C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险  D.第四步是双方协商确定购买价格  E.第五步是办理贷款转让手续  
参考答案： [A, B, C, E] 答案解析： 情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景，所以ABCE正确。
 

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